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            银行业从业资格考试考点分析(风险管理)

            作者:佚名    文章来源:互联网    点击数:    更新时间:2009/9/19

              风险管理总体说明
              1、试题难度较高,题型结构与考试辅导习题集一致,分单选、多选和判断,共120题,60单选,40多选,20判断
              2、出题风格与考试辅导习题集感觉差异较大,侧重理解和辨析,非记忆类型。出题方式不是直接套用教材内容,而是理解和应用,出题内容并非完全出自教材。
              3、有部分计算题,计算题出题量约在10题左右。
              风险管理部分考点
              1、p2,风险概念的理解,风险与损失;
              2、p3,风险管理对商业银行经营的作用和意义:“风险管理水平直接体现商业银行核心竞争力、决定商业银行奉献承担能力的两个因素-资本金规模和风险管理水平”;
              3、p11-14,信用风险和市场风险、操作风险的辨析:“信用风险具有明显的风系统风险特征”、“市场风险具有数据有数和易于计量的特点,具有明显的系统风险特征,难以通过分散化投资完全消除”、“操作风险具有丰营利性,容易引发市场风险和信用风险”
              4、p14,流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险
              5、p19,风险补偿的举例;
              6、p20,资本的5方面作用;
              7、p22,资本充足率反向计算:已知信用风险监管资本和已达最低资本充足率线,计算市场风险监管资本不应突破的最高额;
              8、p29,运用正态分布下标准差与观测值的概率范围关系,计算某投资品收益分布区间;
              9、p37,关于泰勒展开式的理解,利率大幅波动泰勒展开式是否还能很好描述;
              10、p42-43,商业银行治理原则和做法,什么是我国独有和特色的作法;
              11、p45,关于风险文化理解,“一般有风险管理理念、知识和制度三个层次组成,其中风险管理理念是风险文化的精神核心,也是风险文化中最重要和最高层次的因素”
              12、p47,商业银行管理战略,具体举例如何实施(排序);
              13、p49,风险管理最高层次机构-董事会;
              14、p52,风险管理部主要职责,主要区别有无权参与具体业务部门或金融产品的风险规避;
              15、p53,风险管理所需的5大专业技能;
              16、p58,关于风险计量模型理解,是否越复杂越精确;
              17、p73,针对不同类型贷款和处于不同阶段客户,现金流状况的区别;
              18、p73,单一客户的非财务因素分析主要内容;
              19、p75-78,单一客户的担保分析,考了连带责任与一般保证,留置;
              20、p81,纵向一体化和横向一体化关联交易的集中体现;
              21、p83,集团法人客户的5大信用风险特征;
              22、p84,个人信用风险主要表现“作为债务人在信贷业务中的违约,。。!
              23、p87,“假按揭”的表现
              24、p88-90,贷款组合信用风险识别,给出一系列组合和情形,判断组合风险最小的一组;
              25、p90,区域风险预警表现
              26、p93,违约概率、违约率和不良率的辨析,考后两者;
              27、p98,信用评级和评分数据要求与传统专家判断数据要求的辨析;
              28、p100,企业向银行贷款与买入或卖出看涨、看跌期权之间的类比关系;
              29、p109,违约分线暴露表外转换计算;
              30、p111,违约损失率的现金流计算方法,简单计算题;
              31、p120-121,压力测试的理解与辨析,压力测试是否就意味高水平的风险管理?
              32、p130-132,风险监测主要指标:经营绩效类指标;资产质量类指标;审慎经营类指标。动态指标与静态指标;
              33、p136,行业财务风险因素,多选题包含和不包含哪些;
              34、p142,什么是风险报告,风险报告的职责、风险报告的路径,风险报告的分类,多选题
              35、p145,银监会《商业银行不良资产监控和考核暂行办法》主要包含内容的理解,多选题
              36、p148-149,集团授信限额管理应注意几点;
              37、p150-151,组合限额管理,授信集中度限额和总体组合限额,最常用的组合限额维度;
              38、p152,关于达到授信限额时候管理的辨析,是否允许提交新授信申请;
              39、p155,授权管理应遵循的原则,多选题;
              40、p156,授信审批或信贷决策的一般应遵循的原则;
              41、p159-160,经济资本计量与配置,计算题,基于边际非预期损失占比的经济资本配置;
              42、p160,资产证券化的作用和会计理解,“出表卖断”;
              43、p167-168,各种利率风险含义,基准风险举例;
              44、p169,关于汇率风险的理解,列举的例子中何种交易具有汇率风险;
              45、p172,利用利率平价理论计算远期结算或结汇利率;
              46、p177,交易账户和银行账户划分的目的,了解其作为准确计量市场风险监管资本的基础作用;
              47、p183,公允价值与市场价值的辨析;
              48、p186,总敞口头寸的3种计算方法,计算题;
              49、p186,久期的概念及理解应用;
              50、p188和p190,收益率曲线,不同收益率曲线的投资应用;
              51、p194关于市场风险内部模型的优缺点理解;
              52、p199,关于蒙特卡罗模拟的理解,模拟越多越精确?;
              53、p201,关于压力测试目的和主要采用的主要方法;
              54、p205,市场风险报告的路径和频度,国际银行业最佳实践,多选题;
              55、p206,市场风险经济资本的计算与配置,运用var和varc计算经济资产配置;市场风险监管资本与VAR之间的关系;
              56、p210,给出税后利润和非预期损失、极端损失数据,经济资本要求比例及经济资本要求收益率,计算EVA;
              57、p214,失职违规,辨析过失与故意;
              58、p217,产品设计缺陷表现在那些方面;
              59、p218,违反系统安全规定,具体表现在那些方面,多选题;
              60、p224,巴塞尔委员会对采用高级计量法提出的要求;
              61、p227,关于操作风险可控性的理解,在例子里选择那些是可控的,那些是不可控的;
              62、p234,损失数据收集的主要内容;
              63、p236,风险评估方法的自我评估法的原理,作用、工具和流程;
              64、p245-246,操作风险控制要点
              65、p246,什么是代理业务,代理业务操作风险控制要点;
              66、p249,在所给的例子里理解什么是可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险;
              67、p249-251,风险缓释的3种主要方法
              68、p255-256,在给出的例题中选择那些可以作为关键风险指标;
              69、p264,保持良好流动性对商业银行运营的作用;
              70、p265,资产流动性和负债流动性的理解;
              71、p268,理解币种结构,其中的举例;
              72、p273,缺口分析理解,商业银行流动性需求决定因素;
              73、p274,久期分析与流动性之间的关系,给出久期正缺口,选择利率下降时对流动性影响;
              74、p276,流动性风险预警信号;
              75、p281,流动性应急计划的具体做法;
              76、p303,战略规划实施程序,战略层面到宏观、微观操作层面;战略风险管理工具-经济资本配置


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